El Instituto Hispano de Análisis Financiero impulsa la investigación analítica sobre la dinámica de los flujos internacionales de capital, la estabilidad macrofinanciera y los modelos econométricos en el espacio europeo e hispanoamericano.
Explorar InvestigacionesFundado con el propósito de ofrecer un marco académico independiente, el Instituto Hispano de Análisis Financiero (IHAF) colabora con universidades, organismos multilaterales y centros de pensamiento de toda España y Europa. Nuestra labor se centra en descomponer la complejidad de los movimientos internacionales de capital mediante técnicas econométricas avanzadas.
A través del modelado estructural de ecuaciones diferenciales y modelos VAR estructurales (SVAR), aportamos claridad analítica sobre cómo las políticas monetarias y los choques macroeconómicos impactan la liquidez global y la inversión extranjera directa.
Publicaciones Académicas
Proyectos Internacionales
Proyectos analíticos orientados a comprender la arquitectura financiera internacional y la movilidad de recursos.
Modelado de los determinantes "Push & Pull" en la asignación de capital transfronterizo dentro de la Zona Euro y mercados emergentes.
Desarrollo de marcos SVAR y DSGE para la simulación de choques macrofinancieros y la evaluación de la volatilidad bancaria.
Análisis de patrones estructurales de acumulación de capital físico y flujos de inversión institucional en el mercado ibérico.
El análisis de flujos de capital requiere superar las aproximaciones contables tradicionales. En el IHAF utilizamos enfoques cuantitativos basados en el modelado de ecuaciones estructurales (SEM) para identificar variables latentes que condicionan el comportamiento de los inversores institucionales.
Nuestros investigadores combinan series temporales de alta frecuencia con algoritmos de filtrado econométrico para aislar el ruido de mercado y determinar las tendencias de fondo en la repatriación o fuga de capitales.
Todos nuestros cuadernos de trabajo y modelos computacionales son sometidos a procesos de revisión por pares, garantizando la máxima transparencia en la formulación de hipótesis y la validación empírica de los datos.
Transferencia de conocimiento especializado para entidades públicas, centros académicos y departamentos de análisis.
Elaboración de dictámenes cuantitativos sobre exposición a riesgos macrofinancieros y dinámicas de balanza de pagos.
Programas de formación avanzada en econometría aplicada, programación en R/Python para finanzas y análisis de flujos.
Base de datos estructurada con series históricas de flujos financieros e indicadores de riesgo país para investigadores registrados.
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